FINLIUM
FINLIUM Ambition
Mit stable-return als Beimischung die Rendite stärken und stabilisieren
Der FINLIUM Ambition Fonds wurde Ende 2022 aufgelegt mit der Zielsetzung, Investoren eine sehr stabile Wertentwicklung zu bieten. FINLIUM möchte damit eine aktienmarktähnliche Rendite erzielen, die nur wenig mit der Aktienmarktbewertung korreliert. Der neutrale Ansatz wird über eine innovative Optionsstrategie mittels Algorithmus automatisiert umgesetzt. Das Anlageuniversum besteht aus Aktienindexoptionen auf den S&P500, den Euro Stoxx 50 und den DAX, ergänzt um ein Investment Grade-Anleihenportfolio. Renditequelle sind hauptsächlich die empirisch nachgewiesene Volatilitätsrisikoprämie und der Geldmarkt.
Größeres Anlageuniversum und dynamischer als andere Ansätze
Im Unterschied zu den meisten Optionsstrategien, die sich in der Regel auf Put-Optionen beim S&P500 fokussieren, agiert FINLIUM über die simultane Bespielung von Put- und Call-Optionen auf mehrere Aktienindizes marktneutraler und außerdem deutlich dynamischer. Der hauseigene Algorithmus setzt einen konsequenten Hedging-Gedanken um, anstatt sich unabhängig von der Marktlage statisch abzusichern. Entsteht beispielsweise Stress am Markt, wird das Absicherungsniveau erhöht und stets Chance vs. Risiko optimiert. So möchte FINLIUM den wertstabilsten Ansatz mit der größten Abdeckung an Marktphasen, in denen eine positive Rendite erzielt wird, bieten.
Risikoaversion adressieren und Rendite stärken
Bei Privatanlegern, aber auch bei professionellen Investoren beobachtet FINLIUM eine (starke) Risikoaversion. In Deutschland ist etwa die Aktien-Bond-Mischung in der Regel deutlich konservativer als international üblich (60/40).
Dies möchte das Team entschärfen, indem mit einer klaren Risikobegrenzung die Stabilität eines Portfolios erhöht wird. Durch eine Beimischung des Fonds können Rücksetzer (MaxDD) deutlich reduziert und Rendite / Sharpe Ratio gestärkt werden (vgl. Abbildung).
Diversifizierung ist eine goldene Regel
Jedes Portfolio sollte diversifiziert sein. Idealerweise über Branchen, Regionen und Anlageklassen hinweg. Das Team von FINLIUM ist überzeugt, dass auch Renditebeiträge fernab von Aktien essenziel für den Anlageerfolg sind. Ein Blick auf die Einschätzung von Goldman Sachs vom November 2024 (S&P500 nur noch 3 % Rendite p.a. in den nächsten zehn Jahren) zeigt, dass alternative Renditequellen wie etwa aus dem FINLIUM-Ansatz in der kommenden Marktphase umso wichtiger sein könnten.
FINLIUM will Impact im Portfolio haben und mehr Menschen an den Markt holen
Die "FINLIUM Journey" hat vor mehr als sechs Jahren begonnen. Das Team bringt sehr viel Kapitalmarktexpertise und Trading-Erfahrung mit, aber auch viele Erkenntnisse aus anderen Branchen. Die Gründer sind überzeugt, dass sie mit ihrer Strategie in fast jedem Portfolio Impact haben können: Bei professionellen Investoren und aktiven Privatanlegern als unkorrelierter Baustein und bei risikoaversen Neulingen als erster Schritt an den Aktienmarkt.
Dr. Adrian Fabarius
Mit FINLIUM hat Adrian seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: die Finanz- und Optionsmärkte mit Fokus auf Tech und risikobewusstes Investieren. Als erstes Produkt hat FINLIUM seit Ende 2022 einen Fonds live, der die Rendite in jedem Portfolio stärken und stabilisieren kann. Die innovative Optionsstrategie ist gering korreliert zu Aktien und Anleihen und optimiert auf eine hohe Sharpe Ratio. FINLIUM agiert frei von Emotionen und Marktmeinungen, indem die entwickelte Investmenttechnologie sämtliche Marktdaten in real-time auswertet und die Anlageentscheidungen automatisiert ableitet. Ziel ist ein entspannter Vermögensaufbau, der durch stressfreies Investieren gelingt.
