KI trifft Rentenexpertise: ARAMEA Intelligence Fund setzt auf hybriden Ansatz

Der ARAMEA Intelligence Fund kombiniert ein solides Basisportfolio europäischer Investment-Grade-Anleihen mit einem KI-gesteuerten Overlay. Ziel ist, stabile Renditen in allen Zinsphasen zu erzielen. Das Besondere an der Strategie: 16 Jahre Rentenexpertise trifft auf die selbstlernende KI-Plattform CaesarDPT zur dynamischen Risikosteuerung.

Fondskonzept
Der ARAMEA Intelligence Fonds ist der erste KI-gesteuerte Anleihenfonds in Deutschland und setzt auf einen innovativen Zwei-Säulen-Ansatz. Das Basisportfolio investiert in kurzlaufende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (aktuell: AA-) aus Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien. Die geringe Duration von 1 bis 3 Jahren soll helfen, Zinsrisiken im Basisportfolio gering zu halten.

Ergänzt wird die Strategie durch ein KI-Overlay, das in Zusammenarbeit mit Private Alpha und unter Nutzung der Microsoft Cloud entwickelt wurde. Die proprietäre CaesarDPT-Plattform analysiert historische sowie Echtzeit-Marktdaten, erkennt Muster – von EZB-Redetexten über Orderbuchdaten bis hin zu ESG-Ratings – und generiert gezielte Long- oder Short-Signale sowohl für Duration als auch Credit-Spreads. Die daraus abgeleiteten Handelsimpulse werden dann vom Fondsmanagement mittels Bund- und Credit-Futures umgesetzt.

Der Selektionsprozess verbindet menschliche Expertise mit den KI-Signalen, wobei das lernende System etwa ein aussagekräftiges Trendsignal pro Monat liefert. Durch die Nutzung bisher wenig verwendeter Indikatoren kann so zusätzliches Alpha-Potenzial erschlossen werden.